Ausfallrisiko für eine Bank – Definition und Erklärung
Wenn die Bank einen Kredit vergibt, besteht immer ein Ausfallrisiko. Um dieses zu minimieren, verlangt der Kreditgeber meist immer Sicherheiten. Tritt der Fall ein, dass der Kreditnehmer die monatliche Raten nicht mehr bezahlen kann, wird das Geld über die Sicherheiten zurückgeholt. Deshalb muss der Kreditnehmer bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit eine Kreditvergabe möglich ist.
Ursachen und Auswirkungen des Ausfallrisikos
Das Ausfallrisiko für eine Bank kann aus verschiedenen Gründen entstehen. Ein häufiger Grund ist, wenn ein Kreditnehmer nicht in der Lage ist, seine Schulden zurückzuzahlen, aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz. Es kann auch aufgrund wirtschaftlicher Faktoren wie einer Rezession oder einem Rückgang der Branche, in der der Kreditnehmer tätig ist, entstehen. Änderungen in der Zinssatzumgebung können ebenfalls das Ausfallrisiko beeinflussen, insbesondere wenn variabel verzinsliche Kredite betroffen sind.
Das Ausfallrisiko für eine Bank kann schwerwiegende Auswirkungen haben, da es zu finanziellen Verlusten führen kann. Wenn ein Kreditnehmer nicht in der Lage ist, seine Schulden zurückzuzahlen, kann dies zu einem Verlust für die Bank führen. Dies kann dazu führen, dass die Bank gezwungen ist, Verluste in ihrer Bilanz auszuweisen, was ihr Image und ihre Reputation beeinträchtigen kann. Darüber hinaus kann das Ausfallrisiko auch dazu führen, dass eine Bank gezwungen ist, mehr Kapital zu halten, um Verluste auszugleichen, was ihre Rentabilität beeinträchtigen kann.
Bewertung des Ausfallrisikos
Die Bewertung des Ausfallrisikos ist ein wichtiger Teil des Kreditrisikomanagements einer Bank. Es gibt verschiedene Methoden zur Bewertung des Ausfallrisikos, darunter interne Modelle und externe Ratings. Die meisten Banken verwenden eine Kombination aus beiden Methoden.
Interne Modelle zur Bewertung des Ausfallrisikos basieren auf der Analyse von Daten über den Kreditnehmer und die Branche, in der er tätig ist. Die Bank sammelt Informationen über den Kreditnehmer, wie seine finanzielle Situation, seine Bonität und seine Fähigkeit, seine Schulden zurückzuzahlen. Die Bank kann auch historische Daten über den Kreditnehmer und die Branche verwenden, um das Ausfallrisiko zu bewerten.
Externe Ratings sind Bewertungen der SCHUFA über den Kreditnehmer. Die Auskunftei speichert historische Informationen über den Kreditnehmer und gibt Auskunft über die Bonität. Dabei nutzt die Schufa interne Scoring-Richtlinien, die die Risikowahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls bemisst. Das wird anhand eines Schufa-Scores berechnet. So kann bereits ein negativer Schufa-Eintrag dazu führen, dass ein Kredit von der Bank abgelehnt wird.
